2b trading system

Numa tendência de alta, se os preços penetrarem na alta anterior, mas não conseguirem transitar e caírem imediatamente abaixo da alta anterior, a tendência pode reverter. O princípio inverso é verdadeiro para downtrends. quot Vic Sperandeo no quotTrader Vic: Métodos de um Wall Street Masterquot O princípio 2B obtém seu poder do grande número de stop-loss ordens na área do X. Muitos comerciantes que compraram o breakout terá Suas ordens stop-loss lá, por isso, se os preços caem abaixo da linha azul que as paradas serão atingidas, os preços de condução de volta para baixo com impulso. Se você entrar em um curto como os comerciantes breakout estão afiançando fora de suas posições, a explosão de venda pode impulsionar o seu comércio para o verde tão rapidamente que, antes de você pode inserir a sua stop-loss ordem, os preços se moveram o suficiente a seu favor para Definir o seu stop-loss inicial no break even. O inverso é igualmente eficaz para os fundos 2B. Outro nome para o 2B é quotspring. quot Imagine a linha azul no gráfico como uma faixa de borracha. Quanto maior o pico acima da linha azul, mais forte o potencial de reversão se a fuga falhar. Esse mesmo princípio funciona em falhas de triângulo falhadas e breakouts falha na linha de tendência. Se você fosse infeliz e comprou a fuga, em vez de colocar apenas uma perda de parada no X, considere torná-lo um stop-and-reverse. Este padrão ocorre nos altos e nos fundos de consolidações as. well. as em reversões principais. Thomas Bulkowski8217s atividades bem sucedidas do investimento permitiu-lhe aposentar-se na idade 36. É um autor e um comerciante sabidos internacionalmente com 30 anos da experiência do mercado conservado em estoque e considerado extensamente como um Líder em padrões gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o levará para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis DB Trading Instalação Escrito por e cópia copyright 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. Se você clicar neste link e depois comprar o livro (ou qualquer coisa) na Amazon, a referência ajudará a apoiar este site. Obrigado. - Tom Bulkowski Este artigo discute uma configuração de negociação e listas de negociações abertas e pendentes com base no padrão de gráfico de fundo duplo. DB Trading Setup Resumo Os sinais da configuração de negociação de baixo duplo discutidos abaixo são atualizados a cada dia, após o fechamento do mercado. O sistema procura padrões de gráficos de dupla margem e espera que o preço suba uma parte do caminho até o segundo fundo antes de sinalizar uma compra potencial. O comércio sai usando uma ordem de limite no preço de confirmação - a maior alta entre os dois fundos. Durante o comércio, coloque uma parada inicial abaixo do segundo fundo inferior. O sistema tem sido rentável em uma base anual 80 do tempo ao longo dos últimos 20 anos. Ele ainda fez dinheiro durante os dois mercados de ursos recentes, mas faz excepcionalmente bem o ano ou dois depois de um mercado de urso termina. Testes mostram que o sistema ganha cerca de 70 do tempo com lucros entre 2,4 e 4,0 vezes maior que as perdas. Eu não testar o sistema usando uma parada de arrasto, apenas um pior caso parar inicial. Atualização: Nos mercados agitados de 2017, o sistema sofreu (a partir de junho de 2017) com 2 vitórias e 5 derrotas. Em 2018, a perda média ultrapassou a média de vitórias, o que sugere que a configuração pode não ser tão boa quanto se esperava em tempo real. Durante a leitura de um artigo sobre as paradas de parada (artigo da revista Active Trader de Volker Knapp na edição de setembro de 2008, pg 54), pensei em fundos duplos e me perguntei se poderia criar uma configuração de negociação em torno da regra de medida para o gráfico Padrões. Esta página é um resultado dessa pesquisa. Não é importante definir o que é uma parada parar de sair porque não se aplica. No entanto, aqui está o que Knapp diz sobre isso. A abordagem de saída Top Stop é um tipo de meta de lucro final. Se o estoque faz uma nova alta em uma posição longa, por exemplo, o nível de saída vai saltar para cima. Quando o estoque cai ou entra em uma consolidação temporária, a meta de lucro vai cair. Eu queria saber se eu poderia comprar um estoque depois que ele forma o segundo fundo de um fundo duplo e montar o aumento de preços até o nível de confirmação - que é o pico mais alto entre os dois fundos. A imagem à direita é um exemplo ideal da configuração. O ponto A representa o primeiro fundo de um fundo duplo eo ponto B é o segundo fundo. Vou discutir detalhes na próxima seção, mas procure preço para fazer dois fundos com um pico alto entre. Uma vez que você reconhecer o padrão em algum momento após o preço de bottoms em B. Abrir uma posição no estoque (E) e montá-lo até o preço do pico, D. Definir um pior caso parar perda em C. Um centavo abaixo da baixa em B. O DB Trading Setup I programado meu computador para encontrar fundos que são pelo menos 11 dias de largura (uma janela de 11 dias). Isso é 5 dias antes e depois do preço faz uma baixa. Eu mostro um exemplo disso nas figuras inseridas. Preço em F tendências mais baixas por 5 dias até o dia 6, quando ele termina e forma a menor baixa do grupo. Em seguida, o preço sobe por 5 dias, com o ponto 6 restantes como a menor baixa. Eu uso este procedimento para ambos os fundos. Uma vez que o preço termina 5 dias após o segundo fundo, então o mais alto durante esses 11 dias representa o sinal de compra. Quando o preço fecha acima dessa alta, comprar no aberto no dia seguinte. No exemplo, eu mostro F como o mais alto. Uma vez que o preço fecha acima deste preço, compre nos dias seguintes abertos. Heres o que procurar. Preço deve tendência para baixo no primeiro fundo. O preço forma o primeiro fundo (A) do fundo duplo. Preço, em seguida, sobe pelo menos 15 fora do primeiro fundo. O preço cai e forma um segundo fundo (B). Os dois vales devem fundo perto do mesmo preço. Os dois fundos devem ser espaçados pelo menos 20 dias de intervalo (mas eu arbitrariamente limitar a extremidade superior a 120 dias). A compra de sinais quando o preço fecha acima do conjunto de alta durante a janela de 11 dias. O exemplo de negociação torna isso mais claro. Exigir pelo menos uma margem de lucro de 10 (medido a partir da mais alta alta durante a janela de 11 dias para o preço-alvo). Comprar no aberto no dia seguinte após o sinal de compra. Uma vez comprado, coloque uma ordem limite para vender ao mais alto preço entre os dois fundos (o preço de confirmação de fundo duplo). Coloque uma ordem stop loss para vender um centavo abaixo da menor baixa no segundo fundo. DB Trading Setup Methodology Para testar esta configuração, eu usei testes de amostra e fora da amostra. Durante os testes na amostra, otimizei os parâmetros para o sistema de reconhecimento de padrões. Se você não pode encontrar um duplo fundo com precisão, então o que é o ponto de desenvolver uma configuração com base nele eu usei o período de 20 de março de 2000 a 09 de julho de 2007, um período em que o índice SampP 500 atingiu o mesmo nível de preços no End, mas sofrendo um declínio em forma de V entre. Os testes fora da amostra foram de 10 de julho de 2007 a 25 de maio de 2018. O período de teste incluiu o mercado de urso de 2000 a 2002. Eu testei o sistema em 571 estoques, mas excluiu todas as ações com preços em ou abaixo de 1 no sinal de entrada. Ações a esse preço estão à beira da falência e as quantidades de ações se tornam enormes e irrealistas. Além disso, pequenas oscilações no preço significam grandes movimentos percentuais. Uma vez que eu tinha o programa de encontrar o padrão corretamente, eu ajustei as condições de entrada e saída. Devo comprar no fechamento atual no dia que o preço assinala uma entrada ou espera para a abertura no dia seguinte Onde deve o batente ser colocado, no mais baixo dos dois fundos, abaixo do primeiro fundo ou abaixo do segundo Estes são os tipos Das perguntas que eu pedi e encontrei respostas para durante o teste na amostra. Testes fora da amostra mostraram os resultados usando os dados de preços mais recentes. Para expandir o número de negócios permitidos, ajustei alguns dos parâmetros de reconhecimento de padrões que degradaram um pouco o desempenho. Em testes de amostra de 3/20/2000 a 7/9/2007. Teste fora da amostra de 7/10/2007 a 25/5/2018. Testado em 571 ações que eu sigo em uma base diária. No momento da compra, excluir todas as ações em ou abaixo de 1. Cada comércio compra 10.000 de ações. Os lucros não são reinvestidos. As comissões foram fixadas em 10 por comércio (20 ida e volta). Nenhum subsídio foi feito para derrapagem, impostos, taxa de SEC, e assim por diante. DB Trading Setup Results Os seguintes são os resultados dos testes in-sample e out-of-sample, mostrados na tabela à direita. Cada comércio começa com um investimento de 10.000. Em amostra significa comércios de 20 de março de 2000 a 9 de julho de 2007 e out-of-sample significa comércios de 10 de julho de 2007 a 25 de maio de 2018. Muito para minha surpresa, os testes fora da amostra mostram um grande aperfeiçoamento Durante o período da amostra apesar de incluir o mercado de urso de 2007 a 2009. A porcentagem de vencedores manteve-se praticamente a mesma, mas a média ganhando comércio explodiu para quase 3.000 (em um investimento de 10.000 por comércio) acima de 1.808, e ainda a perda média caiu ligeiramente para 728 de 744. A relação ganha / perda subiu para mais 4.0. O tempo médio de espera caiu cerca de duas semanas, para 46 dias. Notas para o cabeçalho da tabela seguinte, por ano: Líquido. Este é o lucro acumulado para todos os comércios. Ganhe TTL. Este é o lucro total de todos os comércios vencedores. Perda TTL. Esta é a perda total de todos os comércios. Vitória média é o lucro médio para ganhar comércios. Perda média é a perda média de negociações perdedoras. W / L é a razão entre o lucro total e as perdas totais. Tempo de espera . Esta é a duração de compra a venda. Vitórias, perdas, comércios. Estas são contagens de ganhar, de perder e de negociar totais. A tabela acima mostra como o sistema tem realizado nos últimos 20 anos, terminando em 30 de maio de 2018. A maioria dos anos cobre testes fora da amostra, mercados de touro e de urso, recessões e exuberância irracional. No entanto, poucas das 571 unidades populacionais abrangeram todo o período. As negociações foram incluídas no ano se uma venda ocorreu dentro desse ano. Assim, esta tabela mostra resultados mais completos do que a tabela dos últimos anos, porque as negociações podem abranger a fronteira do ano (os negócios que começaram em 2007 e terminaram em 2008 aparecerão nesta tabela, mas não no menor, por exemplo). Perder anos foram 1993, 1994, 1996 e 1998 nossos de 21 períodos, para uma taxa de sucesso de 81 (80 de vocês incluem apenas anos completos). Durante esse tempo, o sistema criou lucros em excesso de perdas em mais de um quarto milhões de dólares, usando 10.000 por comércio. Observe que o sistema permaneceu rentável durante os anos de mercado de baixa de 2000 a 2002 e 2007 a 2009. Nos anos de mercado de 2003 e 2009, o sistema negociado como um louco e fez muito dinheiro também. Negociações pendentes Aqui está uma lista de negócios em potencial. Os fundos duplos listados, se houver, qualificam como cabendo as diretrizes de negociação para a configuração, mas o preço não fechou acima da janela de 11 dias para sinalizar uma entrada. Uma vez que isso ocorre, uma compra ocorre no dia seguinte ao preço de abertura. Assim, o preço de compra mostrado na tabela é aproximado. DB Trading Instalação: Trading Exemplo A imagem acima mostra um exemplo de como a instalação funciona. Preço faz um fundo em A. Recupera para C e então sofre outro revés quando cai de volta para B. O ponto B é o mesmo que o ponto H na inserção. Cinco dias após o segundo fundo, o preço subiu para D. Uma vez que este é o pico mais alto da janela de 11 dias (5 dias antes de H a 5 dias após H), o alto em D representa o sinal de compra. Preço tem de fechar acima deste preço para desencadear uma entrada no aberto no dia seguinte. Quando o preço fecha acima de D em E. O sistema compra no aberto no dia seguinte, F. Uma parada é colocada um centavo abaixo da baixa em H com um alvo do mais alto entre os dois fundos, C. Quando o preço sobe para G. O estoque é vendido ao preço de alvo. Duplo fundo. Use reminiscências rasas como uma condição de entrada. Ascendente triângulo negociação setup. 23 testes mostram como difícil pode ser fazer dinheiro trocando estes. Configuração DCB. Aqui está uma configuração de negociação que raramente ocorre, mas pode ser bastante rentável. ou não. Dohmen setup (posição de negociação). Várias regras de senso comum se combinam para criar negociações de swing ou posição. Duplo 7s. Esta configuração é para ETFs de negociação e tem uma alta relação de ganhos / perdas, mas poucos lucros. Base plana (buy-and-hold). Aqui estão as regras para a negociação de um padrão de base plana. RSI Trading System Este sistema de escalas fora dos comércios. Comércio com a tendência. O que é mais importante, a indústria ou a tendência do mercado Escrito por e copyright copiar 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. Q: Quantos processadores Intel é preciso para fazer um deslocamento lógico direito A: 33. Um para segurar os bits e 32 para empurrar o padrão register.2b estou sempre animado sobre esses sistemas de PA simples. Agradecimentos para afixar este 1.Lets tomam o exemplo superior dobro. Nós adquirimos um bar do breakeout, o preço começou a subir, nós temos nossa ordem do batente da parada no ponto baixo do bar breakout, o preço não veio para algum tempo. Quanto tempo você espera antes de excluir sua ordem. É o mesmo para ambos pinbar, buob / beob 2. Se a barra de fuga é BUOB / BEOB deve acontecer dentro de 5-6 barras de primeiro topo / inferior. Se a barra de fuga é barra de pinos, então nenhuma restrição, ele pode vir depois de um mês ou ano. Isso é verdade 3. qual é o melhor período para esse sistema. Uma vez que estamos à procura de reação rápida, TF maior como Daily. H4 pode não ser apropriado. Estou pensando H1 é bom. Pode ser M30 também 4. uma vez que esta é uma verificação manual, como você manter digitalização tantas cartas sem perder um bom comércio. Eu não gosto de indicadores. Mas neste caso pode ser um indicador simples vai nos ajudar. Deixe-me ver se eu posso escrever algo real rápido 5. é divergência deve. Em algumas cartas, eu não vejo painel de divergência. O que acontece se obtivermos um bom pin bar em boa localização, mas a divergência não está lá, ainda assim nós escolhemos o comércio. Divergência pode ser em macd ou rsi ou stochs 6. eu gosto de suas regras de saída usando fib expansão. Mas é pouco complicado em tempo real. Para manter paradas em movimento e lucros de reserva. Se eu colocar meu tp na próxima linha SR, é que multa. Pode ser parar de mover para ser rapidamente estou sempre animado sobre tais sistemas de PA simples. Agradecimentos para afixar este 1.Lets tomam o exemplo superior dobro. Nós adquirimos um bar do breakeout, o preço começou a subir, nós temos nossa ordem do batente da parada no ponto baixo do bar breakout, o preço não veio para algum tempo. Quanto tempo você espera antes de excluir sua ordem. É o mesmo para ambos pinbar, buob / beob 2. Se a barra de fuga é BUOB / BEOB deve acontecer dentro de 5-6 barras de primeiro topo / inferior. Se a barra de fuga é barra de pinos, então nenhuma restrição, ele pode vir depois de um mês ou ano. 1. Esperamos por 4 bares, incluindo a fuga. Para a barra de pinos eo bb i a venda deve ser imediatly na próxima vela. 2. eu gosto de ver pinbars e bb de bom tamanho e não tão distante do topo previsious. 3. 30m, 1h, 2h, 3h, 4h. e assim por diante. O princípio permanece o mesmo. Eu tinha uma semana em que eu encontrei muitos 2b em diferentes quadros de tempo. Eu acho que se você monitorar 15 pares (você tem que ter pequenos spreads para trabalhar) em todos os timeframesgt30m você encontrará 4-5 destes. 4. Eu uso h1 e eu verificar minhas cartas a cada hora 5 min antes do fechamento. Mas você pode fazer isso, colocando um alarme no direito metatrader em torno do swing previsious alta / baixa e você será avisado sobre uma configuração 2b possível. 5. divergência é um must. i usar apenas macd padrão. Geralmente em situações de x duplo você terá divergência. Mas não comerciá-los se eles são pequenos compaired com as barras anteriores. I havent backtested rsi ou stoch. 6. eu não entendo porque é complicado. A coisa com esta saída é que você não vai mais se preocupar com a primeira área trouble. many vezes que vai além disso para os 61 por cento. Se sua ordem começa enchida você pode ajustar acima um alarme em torno desse nível. Se você estiver em 30 min tudo que você tem a fazer é esperar para a próxima vela e colocar a sua paragem sob ele e configurar um alerta quando o preço vai chegar a 61. se você chegar a 61 ter lucro lá (metade. Você pode fazer isso em Metatrader abrindo 2 posições no início), coloque a posição remanescente em ponto de equilíbrio e configure o lucro de tomada para que um em 100. se você quiser succede você deve primeiro backtest tudo o que você pode encontrar. Se você vai se tornar bem sucedido em backtest com isso você será bem sucedido em demo e depois disso em tempo real. O problema com o padrão é que não é tão freqüentemente. Deixe-me saber como funciona o backtest. Eu uso h1 no fxpro. Em h1 volta a 2006 em muitos pares.